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股市風(fēng)云變幻莫測，還價(jià)研究者們通常通過數(shù)據(jù)研究來推測未來股市的走向和動(dòng)態(tài)。其中，VIX 是芝加哥期權(quán)期貨交易所使用的市場波動(dòng)性指數(shù)，通過該指數(shù)，可以了解到市場對(duì)未來三十天市場波動(dòng)性的預(yù)期。

VIX指數(shù)，即波動(dòng)率指數(shù)，是由CBOT所編制，以S&P500指數(shù)期權(quán)的隱含波動(dòng)率計(jì)算得來：若隱含波動(dòng)率高，則VIX指數(shù)也越高。該指數(shù)反映出投資者愿意付出多少成本去對(duì)沖投資風(fēng)險(xiǎn)。因此，VIX廣泛用于反映投資者對(duì)后市的恐慌程度，又稱“恐慌指數(shù)”：指數(shù)愈高，意味著投資者對(duì)股市狀況感到不安；指數(shù)愈低，表示股票指數(shù)變動(dòng)將趨緩。

VIX由S&P500的成分股的期權(quán)波動(dòng)性組成，且被廣泛用來作為衡量市場風(fēng)險(xiǎn)和投資者恐慌度的指標(biāo)。該類指數(shù)有三種：一是VIX 跟蹤S&P500；二是VXN跟蹤納斯達(dá)克100成分股；三是VXD則跟蹤道瓊斯工業(yè)指數(shù)。

芝加哥期權(quán)期貨交易所自1993年開始使用第一支VIX，僅僅從S&P100 里選出8只股票來做基礎(chǔ)。而10年后，此范圍擴(kuò)大到S&P500，從而可以獲得更大的準(zhǔn)確性。

股市變幻無常，潛伏在股市的中國投資者要充分了解專業(yè)基礎(chǔ)知識(shí)，而不要僅憑運(yùn)氣便只身沖入股市的洞穴，那只能是有去無回罷了。