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波動率指數（volatility index）是由股票指數期權價格所反映出來的市場對股票近期波動的預期的一個指標。1993年，美國芝加哥期權交易所（CBOE）開始引入波動指數（Volatility index ，VIX）。很快，它成為衡量股票市場波動的一個基準指標。具體來說，芝加哥期權交易所的VIX指數反映的是從指數期權反映出來的市場對緊接著的30個日歷天的股票市場波動的預期。它的值依據股票指數期權進行實時計算并且在每一交易日都連續發布。

芝加哥期權交易所的波動率指數最早在1993年推出。經過十年后，于2003年又根據理論的發展和實際的需要進行了修改。新波動指數的計算方法可用以下公式進行簡單概括：

其中，σ是VIX/100，T為到期時間。F為從指數期權推導出來的遠期指數水平，Ki為第i個蝕價期權（out-of-the-money）的執行價格。△Ki為執行價格的間隔。K0是第一個低于遠期指數水平F的執行價格。R為無風險利率。Q（Ki）為對應的每一個執行價格為Ki的期權的買賣差價的中點。通過上述計算方法的介紹，我們只是對其波動指數有一個大致的了解。

芝加哥期權交易所交易的產品：

1、股票期權

2、指數期權

3、利率期權

4、FLEX期權

5、LEAPS期權

以上就是關于芝加哥期權交易所波動率指數的介紹，有興趣的朋友可以多了解一下，也希望以上內容能為大家帶來一些幫助。